Os dados da Deribit destacam que os traders estão se concentrando em opções de venda a preços de exercício de $ 58.000, $ 52.000 e $ 48.000. Esse comportamento sugere que os traders antecipam um suporte potencial nesses níveis de preço ou estão ativamente se protegendo contra um declínio.
Uma correção de preço recente no mercado de Bitcoin (BTC) chocou o espaço de negociação de opções. Analistas relatam um aumento significativo nas apostas de baixa. Os traders estão mostrando preocupações crescentes sobre a trajetória de preço de curto prazo do Bitcoin, o que é evidente no aumento do interesse aberto para opções de venda e na crescente volatilidade implícita.
Dados de opções indicam sentimento de baixa
Deribit, uma bolsa líder em derivativos de criptomoedas, mostra que a relação put-call para opções de Bitcoin em aberto ultrapassou um à medida que nos aproximamos do vencimento semanal desta sexta-feira. Esse aumento indica um sentimento de baixa no mercado porque os traders estão se envolvendo significativamente em mais opções put, que lucram se o preço cair, em comparação com opções call que se beneficiam de aumentos de preço.
Os dados da Deribit destacam que os traders estão se concentrando em opções de venda a preços de exercício de $ 58.000, $ 52.000 e $ 48.000. Esse comportamento sugere que os traders antecipam um suporte potencial nesses níveis de preço ou estão ativamente se protegendo contra um declínio.
O ETC Group, um provedor líder de soluções de investimento em ativos digitais, elaborou essa tendência em seu relatório de segunda-feira. Eles declararam:
“Um aumento no interesse aberto de opções de bitcoin é amplamente impulsionado por um aumento no interesse aberto relativo de put, consistente com a correção recente do preço do ativo, à medida que os traders de opções de bitcoin aumentam suas apostas de baixa e hedges. Um pico nas taxas de volume put-call, bem como a inclinação de opção delta 25 de um mês sinalizaram um aumento significativo na demanda por proteção de baixa.”
A volatilidade implícita do Bitcoin aumenta
O relatório do ETC Group destaca um aumento significativo na volatilidade implícita do Bitcoin. Essa métrica, que mede as expectativas do mercado sobre oscilações futuras de preços, aumentou para cerca de 50,5% para opções at-the-money de um mês. Os traders estão pagando um prêmio por opções com maior volatilidade implícita, indicando sua disposição de pagar mais por proteção contra potenciais movimentos de preços.
Além disso, o relatório aponta para uma “estrutura de termo invertida de volatilidade”, um cenário em que opções de curto prazo têm volatilidades implícitas significativamente maiores do que as de prazo mais longo. Isso, de acordo com analistas do ETC Group, “pode ser um sinal de pessimismo exagerado no mercado de opções”.
No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin estava sendo negociado a $ 56.129, marcando um declínio de 1,20% nas últimas 24 horas. A criptomoeda caiu 8,70% na última semana. Apesar da tendência de queda do Bitcoin, o volume de negociação do Bitcoin aumentou notavelmente para $ 33,96 bilhões, marcando um aumento de 69% nas últimas 24 horas.
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Fonte: www.coinspeaker.com